067 张远独立建模 (第3/3页)
“量价配合不错。”张远调出委托队列，“不像砸盘出货。”
“像有人在接。”李阳补充，“但规模不大，可能是自营盘。”
就在此时，系统自动标记：“晨星形态确认”。这是K线组合中常见的底部反转信号，通常出现在下跌末端，由一根长阴线、一根低开十字星和一根阳线构成。模型将其纳入辅助验证条件，一旦匹配，立即提升优先级。
倒计时三分钟后，买入指令发出。虚拟仓位完成建仓，成本价12.47元。
接下来两天，股价小幅震荡上行。第五日开盘，交易所发布上市公司信息披露提示函，提及多家银行即将披露季度财报。午后，财经媒体传出风声，称部分股份制银行业绩超预期。
收盘前半小时，浦发银行突然放量拉升，一笔三千手的大单直接扫掉上方所有卖单。股价冲上涨停板，封单坚决。
龙虎榜尚未公布，但所有人都明白发生了什么。
“净利润同比增17%。”张远看着新闻快讯，“今天刚审计完，明天正式公告。”
李阳盯着屏幕上的收益曲线，缓缓吐出一口气：“提前三个交易日抓到，这不算运气了。”
陈帆打开模型文档，一页页翻阅张远提交的技术说明。从因子选取依据，到权重分配逻辑，再到异常值处理方案，条理清晰，可追溯性强。最关键的是，整个架构留有扩展接口，未来能接入更多维度。
他合上文档，转向张远：“你出师了。”
然后调出资金管理界面，在权限列表中新增一条记录：张远，账户级别A，操作限额30%，风控规则同步生效。
张远没说话。他重新打开了回测程序，把测试周期延长到三年，加入了2008年四季度和2015年股灾阶段的数据段。光标停留在参数调节栏，手指微动，一点点调整动量因子的衰减系数。
李阳站到他身后，看着副屏上滚动的输出结果。“你准备加入波动率修正吗？”他问。
“已经在写了。”张远回，“如果市场整体波动超过阈值，动量信号应该降权。”
李阳点点头，转身走向自己的终端。“那我把这部分代码结构调整一下，提高运算效率。”
陈帆坐在主控台前，目光扫过三个屏幕。左侧是国债期货的基差监控，中间是情绪因子模块的实时评分，右侧则是刚刚生成的“三因子上证50”全样本回测报告。
服务器风扇稳定运转，指示灯绿光流转，行情数据流持续刷新。
张远敲下回车，新一版模型开始加载。