059 套利空间瞬间湮 (第2/3页)
元价位，触发机制为连续三秒成交均价不低于该值。
时间一分一秒推进。
实验室只剩下键盘轻响和风扇低鸣。张远靠在椅背上，手指微微发抖，眼睛仍死死盯着价格变动栏。李阳重新检查日志流，确保每一笔回传数据都被完整记录。
第六分钟，买盘力量骤减。一笔两千手的大卖单直接砸穿买一档，价格瞬间回落至103.65元。
“要走了。”李阳低声说。
第七分钟，系统发出提示音：**“条件满足，平仓指令已发送。”**
交易终端弹出确认框——现券全数卖出，成交均价103.98元；期货端同步回补，盈利锁定。
扣除手续费与滑点损耗，净收益率定格在**12.7%**。
从警报响起，到资金落袋，全程**9分48秒**。
张远长长吐出一口气，整个人瘫进椅子里，手里还攥着那张写满数字的草稿纸。“成了……真他妈的成了。”他声音发虚，“五十万变五十六万三千，就这么几分钟。”
李阳没笑。他正调取后台交易时间轴，眉头越皱越紧。“不对。”他说，“有人比我们早。”
陈帆转头：“什么？”
“我查了交易所逐笔数据。”李阳放大时间刻度，“有一个自营账户，在我们第一笔成交前**2分13秒**，已经买入三百手‘97国债(4)’，手法一样——小额拆单，快速吃进。而且是在溢价刚突破2.8%的时候动手的。”
房间温度仿佛降了几度。
“哪家？”陈帆问。
“IP溯源指向中天证券内部网络段。”李阳滚动日志，“更奇怪的是，他们只买了三分之一仓位就没再跟进，像是……试探。”
陈帆沉默片刻，忽然冷笑了一声：“不是试探，是放风。”
“啊？”
“他们知道这个信号会被人盯上。”陈帆缓缓靠向椅背，“某个模型提前跑出了结论，但他们不打算全吃。反而故意留下痕迹，让系统暴露异常，等着别人跟进来接盘。”
张远坐直了身体：“你是说……这是个局？”
“不是局，是筛选。”陈帆盯着屏幕上的成交分布图，“市场上永远有快腿和慢腿。他们走在最前面，踩一脚泥，看看后面谁跟着蹚水。跟得上的，可能是对手；跟不上的，就是猎物。”
李阳低声说：“那我们……算哪一边？”
“算侥幸活下来的。”陈帆站起身，走到主控台前，打开风险标记系统。他在最新事件栏输入编号S-09，标题命名为：“异常前置交易检测”。
“以后所有高优信号触发前，必须先扫描过去十分钟内的同类查询行为。”他说，“尤其是来自特定机构IP段的密集访问。如果发现预热迹象，自动降级响应等级，改为人工复核。”
（本章未完，请点击下一页继续阅读）