第80章 降龙十八掌“情绪指标”辅助网格 (第3/3页)
示抄底）的股票数量占总体的比例。分别计算上影线占比(EPA_Up)和下影线占比(EPA_Down)。
◦ 含义：反映市场内部的多空博弈激烈程度和犹豫心理。EPA_Up高可能预示短期顶部压力，EPA_Down高可能预示底部支撑。
3. 资金流向强度 (Money Flow Strength, MFS)：
◦ 计算：基于分钟级数据，计算大单（定义为准）净流入/流出金额的滚动Z-Score（标准化分数）。正值且放大表明大资金积极买入，负值且放大表明大资金恐慌卖出。
◦ 含义：捕捉“聪明钱”或“主力资金”的情绪动向。
4. 期权隐含波动率偏度 (Option Skew, OS)：（如果有对应期权品种）
◦ 计算：看跌期权隐含波动率与看涨期权隐含波动率的差值或比值。
◦ 含义：反映市场对下行风险的担忧程度（“恐慌指数”的A股近似）。
我将这些子指标进行标准化（Z-Score处理）并加权（根据历史回测对网格策略的影响赋予权重），合成为一个0-100的“情绪综合指数 (Sentiment Composite Index, SCI)”。SCI越高，代表市场情绪越“热”（贪婪/狂热）；SCI越低，代表市场情绪越“冷”（恐惧/低迷）。 我设定了几个阈值区间，例如：SCI = 80（极度贪婪）。
三、 与网格策略的结合应用（初步规则）
我的设想不是用情绪指标直接生成买卖信号，而是让它作为网格策略的“情景模式切换器”。以我运行的某个ETF网格为例：
• 默认模式（中性区，40=60）：
◦ 逻辑：市场情绪高涨，追涨动力强，价格可能快速上涨脱离网格区间，容易导致网格过早卖光筹码（卖飞）。
◦ 调整：触发“防卖飞”规则。例如，将网格的卖出间距适度加大（如从A调整为1.2A），减少卖出频率，尽量让利润多跑一段；或者，在价格突破网格上沿时，暂停一部分卖出网格，等待情绪降温或价格回落。
• 恐惧/极度恐惧模式（SCI